گزینه های باینری تجارت در افغانستان

شاخص مومنتوم چیست؟

شاخص مومنتوم چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی


تجزیه و تحلیل تکنیکال (TA) اساساً ، تمرین بررسی رویدادهای قبلی بازار به عنوان روشی برای امتحان و پیش بینی روندهای آینده و قیمت ها است. از بازارهای سنتی تا کریپتوکارنسی ، بیشتر معامله گران برای انجام تحلیل های تکنیکال خود به ابزارهای تخصصی اعتماد می کنند و RSI یکی از آنهاست.

شاخص نسبی قدرت (RSI) یک شاخص TA است که در اواخر دهه 1970 به عنوان ابزاری که معامله گران می توانند از آن برای بررسی نحوه عملکرد سهام در طی یک دوره معین استفاده کنند، ساخت شد. این اندیکاتور اساسا یک نوسان گر شتابی است که میزان حرکات قیمت و همچنین سرعت (سرعت) این حرکات را اندازه گیری می کند بسته به مشخصات معامله گر و معاملات تجاری می تواند یک وسیله بسیار مفید باشد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی توسط J. ولز وایلدر ایجاد شد. وایلدر در کتابی منتشر شده در سال 1978 مفاهیم جدیدی در سیستم های معاملاتی تکنیکال، همراه سایر شاخص های TA مانند پارابولیک SAR ، میانگین متوسط واقعی (ATR) شاخص متوسط جهت (ADX).و موارد دیگر ارائه داد.

وایلدر به عنوان مهندس مکانیک و بنگاه دار املاک کار می کرد. وی در حدود سال 1972 معاملات سهام خود را آغاز کرد اما خیلی موفق نبود. چند سال بعد ، وایلدر تحقیق و تجربه های معاملاتی خود را در فرمول های ریاضی و شاخص هایی که بعدا توسط بسیاری از معامله گران در سراسر جهان به تصویب رسید ، گردآوری کرد. این کتاب تنها در شش ماه نوشته شده است و قدمت آن به دهه 1970 باز می گردد ، اما هنوز هم امروزه مرجع بسیاری از تریدر ها و معامله گران است.

نشانگر RSI چگونه کار می کند؟


به طور پیش فرض ، RSI تغییرات قیمت دارایی را در طی 14 دوره (14 روز در نمودارهای روزانه ، 14 ساعت در نمودارهای 1 ساعت و غیره) اندازه گیری می کند.

همانطور که گفته شد ، RSI یک شاخص مومنتوم حرکت است که نوعی ابزار تحلیل تکنیکال است که میزان تغییر قیمت (یا داده) را اندازه گیری می کند. با افزایش فشار خرید و افزایش قیمت ، این شاخص نشان می دهد که سهام بطور فعال در بازار خریداری می شود و اگر حرکت به سمت نزولی افزایش یابد ، این نشانه افزایش فشار فروش است.

RSI همچنین یک اندیکاتور نوسانی است که باعث می شود تا معامله گران بتوانند شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار را در نظر بگیرند. RSI قیمت دارایی ( ارز یا سهام ) را با توجه به 14 دوره ، در مقیاس 0 تا 100 ارزیابی می کند. در حالی که نمره RSI 30 یا کمتر نشان می دهد که احتمالاً نزدیک به پایین ترین قیمت آن سهم یا ارز (فراتر از حد) هستیم ، اندازه گیری بالاتر از 70 نشان می دهد که قیمت دارایی احتمالاً نزدیک به بالا ترین قیمت (overbought) برای آن دوره است.

اگرچه تنظیمات شاخص مومنتوم چیست؟ پیش فرض برای RSI 14 دوره است ، معامله گران ممکن است برای افزایش حساسیت (دوره های کمتری) یا کاهش حساسیت (دوره های بیشتر) دوره های دیگر آن را انتخاب کنند. بنابراین ، 7 RSI روزه نسبت به آنچه 21 روز را در نظر می گیرد نسبت به حرکات قیمت حساس تر است. علاوه بر این ،برای معامله های کوتاه مدت ممکن است سطوحRSI را برای سطح oversold و overbought (به جای 30 و 70) بر روی 20و80 تنظیم کنند ، بنابراین احتمال ارائه سیگنال های کاذب کمتر است.

نحوه استفاده از RSI در واگرایی


علاوه بر سطوح 30 و70 RSI که ممکن است شرایط بازار بالقوه اشباع فروش و خرید را نشان دهد - معامله گران از RSI برای تعیین ناحیه برگشتی قیمت یا پیش بینی معکوس شدن روند یا مشخص کردن سطح حمایت و مقاومت استفاده کنند. چنین رویکردی، مبتنی بر واگرایی های به اصطلاح صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی شرایطی است که نمودار قیمتی و اندیکاتور RSI در جهت های مخالف حرکت می کند. بنابراین ، با افزایش قیمت نمودار RSI بالا می رود و سطح بالاتری را نسبت به سطوح قبلی ایجاد می کند در حالی که در نمودار های قیمتی سطحی پایین تر را ایجاد می کند که پایین ترین سطح را در دوره مد نظر است. این واگرایی "صعودی" نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود نزول قیمت ، قدرت خرید قوی تر می شود.

در مقابل ، واگرایی نزولی ممکن است نشانگر این باشد که علیرغم افزایش قیمت ، بازار در حال از دست دادن تمایل خود برای خرید است. بنابراین ، مقدار RSI افت می کند و سطح پایین تری نسبت به سطوح قبلی خود را ایجاد می کند در حالی که قیمت دارایی افزایش می یابد و بالاترین سطح را ایجاد می کند.

البته بخاطر داشته باشید که اختلافات شاخص مومنتوم چیست؟ سطوح ایجاد شده درRSI در جریان روندهای شدید بازار قابل اعتماد نیستند. این بدان معنی است که ممکن است اتمام روند صعودی و شروع یک روند نزولی قدرتمند را زود تر و قبل از اتمام کامل روند صعودی نشان دهد . به همین دلیل ، واگرایی RSI برای بازارهای کم تحرک (حرکات جانبی یا روندهای ظریف) مناسب تر است.

جمع بندی


چندین فاکتور مهم در هنگام استفاده از اندیکاتور شاخص مقاومت نسبی وجود دارد ، مانند تنظیمات ، سطوح (30 و 70) و واگرایی های صعودی و یا نزولی. با این وجود ، همیشه باید در نظر داشته باشید که هیچ اندیکاتور تحلیل تکنیکال 100٪ کارآمد نیست . به ویژه اگر به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین ،معامله گران برای جلوگیری از سیگنال های کاذب باید از نشانگر RSI به همراه سایر اندیکاتور ها استفاده کنند.

شاخص MACD : بررسی اندیکاتور مکدی (میانگین متحرک) در ارزهای دیجیتال

شاخص MACD

اندیکاتور میانگین همگرایی واگرایی MACD یا شاخص MACD در واقع مخفف شده عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence می باشد. در این مقاله با ما همراه باشید تا مفهوم MACD، نحوه محاسبه و کاربرد های آن را مورد بررسی قرار دهیم.

مومنتوم چیست؟

برای درک بهتر مفهوم MACD بهتر است ابتدا با تعریف مومنتوم (Momentum) آشنا شوید؛ مومنتوم که اصطلاحاً به آن تکانه نیز گفته می شود، به معنای تمایل یک فرایند حرکتی قیمت یا سود برای باقی ماندن در حالت موجود تا هنگامی که یک عامل خارجی بازدارنده آن را متوقف کند.

MACD چیست؟

MACD چیست

شاخص MACD یک شاخص نوسانی و اندیکاتور شتاب قیمت می باشد که مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال به طور گسترده می باشد، این شاخص با استفاده از شاخص میانگین متحرک، مومنتوم یک ارز دیجیتال، سهام و یا دارایی های دیگر را مشخص می کند. این شاخص به طور معمول در یکی از سه روش زیر کاربرد دارد:

  1. تقاطع
  2. واگرایی‌ها
  3. صعود و نزول‌های شتابدار

تاریخچه MACD

جرالد اپل شاخص مومنتوم چیست؟ در سال 1979 میلادی واگرایی همگرایی متحرک یا MACD را به عنوان یکی از برترین شاخصه‌ها تکنیکال برای معاملات راه اندازی و ابداع کرد. این شاخصه از سوی معامله گران و سرمایه گذاران سراسر جهان به سرعت مورد استفاده قرار گرفت و دلیل اصلی آن را می توان در دو مورد خلاصه کرد که شامل:

  • سادگی و انعطاف پذیری
  • شاخص روند یا حرکت

چگونه مقدار MACD محاسبه می شود؟

نحوه محاسبه MACD

مقدار MACD از تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای حاصل می شود.

میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای = MACD

در این فرمول هر دوره می تواند شامل: هفته، روز یا ساعت باشد.

میانگین متحرک نمایی SMA: میانگین متحرکی که وزن نمایی دارد.

لازم است به این مورد توجه داشته باشید زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بیشتر از میانگین نمایی 26 دوره ای باشد، MACD مثبت و زمانی که کمتر باشد مقدار MACD منفی خواهد بود.

اندیکاتور MACD

در این اندیکاتور از خط آبی یا سبز برای نمایش میانگین متحرک نمایی 12 روزه و از خط قرمز برای نمایش میانگین متحرک نمایی 26 روزه استفاده می شود که می تواند مثبت یا منفی باشد.

لازم است بدانید که غالباً برای نمایش MACD از هیستوگرام استفاده می شود و برای نمایش فاصله این شاخصه از خط سیگنال از خطوط بکار گرفته می شود، چنانچه MACD از خط پایه یا همان صفر نمودار با فاصله زیاد پایین تر یا بالاتر باشد؛ نشان دهنده افزایش فاصله بین دو متحرک است.

بخش های شاخص مومنتوم چیست؟ اندیکاتور MACD

بخش های MACD

اندیکاتور MACD متشکل از سه بخش می باشد که شامل:

  • خط MACD که مطابق با فرمول بدست آمده است
  • خط سیگنال که از تفریق EMA در بازه 9 تایی و خط MACD بدست می آید.
  • هیستوگرام که با نموداری میله ای نشان داده می شود در واقع فاصله بین خط سیگنال و MACD می باشد و در دو حالت زیر می باشد.

MACD زیر خط سیگنال؛ هیستوگرام پایین تر از خط پایه

MACD بالای خط سیگنال؛ هیستوگرام بالای خط پایه

ویژگی ها و مزایای MACD

مزایای MACD

همانطور که گفته شد شاخص MACD برای معامله گران در تحلیل های تکنیکال کاربرد حائز اهمیتی دارد و از مهم ترین ویژگی های آن می توان موارد زیر را بیان کرد:

ایجاد سیگنال های تکنیکال

خط MACD با قرار گرفتن در بالا و پایین خط سیگنال، سیگنال های تحلیل تکنیکال را ایجاد می کنند:

این خط بالاتر از خط سیگنال باشد؛ سیگنال خرید

زمانی که پایین تر از خط سیگنال باشد؛ سیگنال فروش

تفسیر خرید یا فروش افراطی

در واقع قطع کردن قطع کردن خطوط MACD به عنوان سیگنالی از بازار هستند که موقعیت پیش خرید یا بیش فروش در نظر گرفته می شود، تقاطع ها اطمینان بیشتری برای معامله گران از روند بازار ایجاد می کنند.

کمک به معامله گران برای تشخیص روند صعودی با روند نزولی در بازار

MACD به معامله گران که از نمودارهای تکنیکال در تحلیل بازار و سرمایه گذاری استفاده می کنند کمک می کند تا روند صعودی و یا نزولی یک سهام، ارز دیجیتال و … را در بازار تشخیص دهند.

معایب و محدودیت های MACD

معایب MACD

هر شاخصه یا فرایندی غالباً علاوه بر داشتن مزایا و محاسن دارای محدودیت ها و معایبی نیز می باشد که برای استفاده بهینه از این موارد باید در نظر گرفته شود، MACD نیز این قاعده مستثنی نمی باشد و از محدودیت های این شاخصه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سیگنال نادرست از روند معکوس

یکی از اصلی ترین و مهم ترین معایب میانگین همگرایی واگرایی (MACD) ایجاد سیگنال احتمالی روند معکوس است که این روند در عمل اتفاق نمی افتد.

عدم توانایی پیش بینی معکوس شدن تمام روندها

یکی دیگر از محدودیت های MACD یا شاخص واگرایی این است که این اندیکاتور قادر به پیش بینی تمامی روندهای معکوس شدن نیست، به طور کلی این اندیکاتور سیگنال های متعددی مبنی بر نزولی شدن را اعلام می کند که تمامی آنها به وقوع نمی پیوندد و همین امر باعث عقب ماندن آن از پیش بینی بعضی از روندهای معکوس واقعی می شود.

واگرایی شاخص مومنتوم چیست؟ مثبت کاذب

زمانی که قیمت یک دارایی در محدوده خنثی در حال حرکت باشد، واگرایی مثبت کاذب رخ خواهد داد، همچون در یک الگوی مثلث پس از یک روند.

برچسب: کاربرد اندیکاتور Momentum

momentum چیست

نیروی محرکه – یک نوسان ساز می‌باشد. که از لغزش‌های متوسط ساده از 34 دوره تشکیل شده‌اند، که با استفاده از نقاط متوسط بار تشکیلی می‌دهند. این سیستم توسط بیل ویلیامز برای تشخیص لحظه تشکیل نیروی متحرک در بازار ساخته شده است.در این مقاله از سایت لرنیان درباره اینکه momentum چیست با شما صحبت خواهیم کرد.با ما همراه شوید.

تکانه چیست

تَکانه، (ترجمه از لفظ فرانسوی quantité de mouvement) یا مومنتوم (به انگلیسی: momentum ) از کمیت‌های برداری در فیزیک است. در واقع کمیتی است که میزان نیروی لازم برای توقف جسم را توصیف میکند. این کمیت در تعریف قانون دوم نیوتون مورد استفاده قرار گرفت. حاصل‌ضرب جرم شیء در سرعت برداری آن در هر لحظه، تکانه شیء در آن لحظه است؛ یعنی:

که در آن، جرم، >> سرعت و >> تکانه است. در دستگاه SI، تکانه بر حسب واحد kg. m/s اندازه‌گیری می‌شود. تکانه کمیتی برداری است پس هم دارای اندازه و هم دارای جهت است. در تعریف بالا فقط حرکت انتقالی مد نظر است؛ از اینرو، می‌توان از ابعاد شیء صرف نظر کرده و آن را به عنوان یک ذره به حساب آورد.

در واقع این تعریف اینگونه میسر می شود که برای مثال برای توقف جسمی با سرعت بیشتر و با جرم برابر باید نیروی بیشتری وارد کنیم و یا با نیروی ثابت، زمان بیشتری نیرو وارد کنیم تا انرا متوقف کنیم و از طرف دیگر در سرعت برابر و جرم متفاوت باید به جسم با جرم بیشتر نیروی بیشتری وارد کنیم و یا دوباره با نیروی ثابت، زمان بیشتری نیرو وارد کنیم.

برای مثال متوقف کردن توپ با سرعت 30 کیلومتر بر ساعت توسط دست یک بازیکن را با متوقف کردن تریلی در حال حرکت با 30 کیلومتر بر ساعت توسط دیواری بتنی مقایسه کنید.

ابزارهای momentum چیست

ابزارهای مومنتوم برخی از ابزارهای سرمایه‌گذاران مومنتوم‌گرا مانند خط روند به تعریف روند کمک می‌کنند. خط روند خطی است که طی یک دوره زمانی مشخص، از قیمت بالا به قیمت پایین یا برعکس کشیده می‌شود. اگر خط صعودی باشد، روند صعودی است و سرمایه‌گذار مومنتوم‌گرا سهام را خریداری می‌کند.

اگر خط روند نزولی باشد، روند نزولی است و سرمایه‌گذار مومنتوم‌گرا سهام را به فروش می‌رساند. به این ترتیب، سرمایه گذاری مومنتوم‌گرا صرفا یک اندیکاتور تکنیکال است. با وجود این که «مومنتوم» می‌تواند به معیارهای بنیادی عملکرد، مانند درآمد و عواید اشاره کند، بیشتر به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای اشاره به قیمت‌های تاریخی دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خطرات معامله مومنتوم‌گرا همانند سایر سبک‌های معاملاتی، معامله مومنتوم‌گرا نیز ریسک به همراه دارد. با استفاده از این تکنیک، باید بدانید که با اتکا بر سایر افراد حاضر در بازار معامله می‌کنید و تضمینی در خصوص روندهای قیمتی وجود ندارد. همیشه برای برگشت‌های غیرمنتظره یا اصلاحات احتمالی آماده باشید.

این اتفاقات ممکن است به دلیل اخبار غیرمنتظره و یا تغییر در رویکرد سرمایه‌گذاران بازار رخ دهد. نکات کلیدی: مومنتوم نرخ شتاب قیمت یا حجم ورق بهادار است. یک معامله‌گر با امید به تداوم صعود یا نزول مومنتوم، در موضع استقراضی یا معاملاتی در خصوص یک سهام قرار می‌گیرد. معاملات مومنتوم‌گرا با اتکا به سایر افراد انجام می‌شود و هیچ گاه تضمینی در مورد روند قیمت وجود ندارد.

کاربرد اندیکاتور Momentum

این اندیکاتور فقط با یک خط نشان داده می شود که حول و حوش عدد100در نوسان است. هر حالت این اندیکاتور حاصل محاسبه بر پایۀ قیمت کنونی و قیمت زمانی در گذشته (معمولاً با تاخیر 10-14 دوره ای) است. شاخص اندازه حرکت (اندیکاتور Momentum) به عنوان یک نوسانگر باید درون تحلیل های روند قیمت مورد استفاده قرار گیرد.
بنابر تعریف مراجع معتبر تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator)، یک اندیکاتور پیشرو است، که سرعت تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند.
پس گفته شد که یکی از ویژگی های اصلی اندیکاتور مومنتوم پیشرو بودن آن است.

به این معنا که به سرعت می تواند آینده بازار (یا یک سهم) را پیش بینی کند. این اندیکاتور در واقع قیمت فعلی را با قیمت روزهای گذشته (در بازه های زمانی مختلف) مقایسه کرده و شتاب رشد یا کاهش قیمت را اندازه گیری می نماید.
لازم به ذکر است که مومنتوم به نوعی یک نوسانگر بوده و شاخص مومنتوم چیست؟ در دسته اسیلاتورها قرار می گیرد.
مقدار عددی این اسیلاتور بر خلاف سایر اسیلاتورها بین دو عدد ثابت محدود نیست و ممکن است هر عددی را بپذیرد.

مومنتوم قادر است تا بازارهای صعودی و نزولی را با استفاده از شکست روندها و واگرایی ها تشخیص دهد. توجه کنید که از اندیکاتور مومنتوم باید همواره در کنار روش های دیگر سیگنال گیری استفاده کرد. این ابزار نمی تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا