اندیکاتور آرون (Aroon)

Aroon Indicator

در سال 1995، Tushar Chande مفهوم Aroon Indicator (بخشی از بسیاری از سیگنال‌های مبتنی بر الگوی فنی) را ارائه کرد که تعیین می‌کند آیا ارزش دارایی/سهام/ارز رمزنگاری در حال افزایش است یا خیر و این روند چقدر قوی است، تا حدودی شبیه به Average Directional Index (ADX) میانگین جهت شاخص.

در زبان Sanskrit، کلمه “Aroon” به معنای “اولین نور سپیده دم” است. از آنجا که نشانه ها برای شناسایی شروع یک روند جدید است، Chande این نام را برای این شاخص فنی انتخاب کرد. Aroon Indicator ها می توانند توسط معامله گران برای شناسایی روندهای در حال توسعه، شناسایی ادغام، تعریف دوره های اصلاحی و پیش بینی برگشت قیمت دارایی استفاده شوند.

دو Aroon Indicator اساساً زمان وقوع آخرین اوج و پایین‌ترین قیمت را دنبال می‌کنند. مقادیر پایین‌تر Aroon نشان‌دهنده بالا یا پایین بودن دورتر است، در حالی که مقادیر بالاتر Aroon نشان‌دهنده افزایش یا پایین‌تر اخیر است. روند قوی تر با مقادیر آرون بالاتر نشان داده می شود، در حالی که روند ضعیف تر یا بدون روند با مقادیر آرون پایین نشان داده می شود.

اندیکاتورهای Aroon-Up و Aroon-Down تعداد دوره های زمانی از زمانی که قیمت به بالاترین یا پایین ترین حد در روز x رسیده است را کنترل می کند. به این ترتیب، اندیکاتورهای آرون با نوسانگرهای momentum سنتی متفاوت هستند زیرا قیمت نسبت به زمان مربوط می شوند.

این شاخص ها می توانند به روش های مختلف به محققان بازار و معامله گران کمک کنند. از متقاطع های آرون می توان برای ارائه سیگنال های معاملاتی استفاده کرد. همپوشانی دو Aroon Indicator معمولاً سیگنال‌های تغییر روند یا معکوس بازار در نظر گرفته می‌شوند. نمونه ای از این متقاطع ها یا همپوشانی ها شامل نشانگر Aroon-Up است که یک متقاطع صعودی درست بالای نشانگر Aroon-Down ایجاد می کند یا نشانگر Aroon-Down که یک متقاطع نزولی درست بالای نشانگر Aroon-Up ایجاد می کند.

مقدار اندیکاتورها بین صفر تا صد متغیر است. خواندن بیش از 50 نشان می دهد که یک بالا/پایین (هر خطی بالاتر از 50 باشد) در 12 دوره قبلی رخ داده است. مقدار کمتر از 50 نشان می دهد که بالا/پایین در بازه زمانی 13 دوره رخ داده است. هرچه روند صعودی ضعیف تر و کاهش بیشتر باشد، Aroon Up پایین تر است و بالعکس.

چگونه مقادیر Aroon Indicator را محاسبه کنیم؟

• یک دوره خاص “X” را برای “شاخص Aroon” انتخاب کنید
• برای محاسبه شاخص های AroonUp و AroonDown از فرمول های زیر استفاده کنید:

AroonUp = 100 * ((X – Number of periods since highest high)/X)

AroonDown = 100 * ((X – Number of periods since lowest low)/X)

نشانگر Aroon ممکن است گاهی اوقات نقاط ورودی یا خروجی عالی را نشان دهد، اما ممکن است نشانه های معیوب یا گمراه کننده را نیز ارائه دهد. سیگنال خرید یا فروش ممکن است پس از وقوع یک حرکت قابل توجه قیمت، خیلی دیر برسد. این به این دلیل رخ می دهد که نشانه پیش بینی کننده نیست و از داده های تاریخی استفاده می کند. در نتیجه، معامله گران به جای پاسخگویی صرفا به سیگنال آرون، باید سایر شاخص های فنی را بررسی کنند تا فعالیت های قیمت و حجم را تایید کنند تا به طور موثرتری معامله کنند. این موارد شامل، اما نه محدود به حجم در تعادل (OBV)، واگرایی میانگین متحرک اندیکاتور آرون (Aroon) همگرایی (MACD)، RSI، نشانگر تجمع/توزیع، و نوسانگر تصادفی است.

اندیکاتور Aroon

فملي اندیکاتور آرون مشخص میکنه که آیا یک نمودار روند داره یا خیر که در صورت داشتن روند میزان قدرت آن را تخمین میزنه. زمانی که نموداری صعودی میشه در اندیکاتور آرون ، آرون بالا ، در بالای خط 50 قرار میگیره و آرون پایین در زیر خط 50 ظاهر میشه که ما به اصطلاح به آن بازار گاوی میگیم و در زمانی که روند نمودار نزولی میشه دقیقا خطوط برعکس میشه و آرون بالا زیر خط 50 و آرون پایین بالای خط 50 به نمایش در میاد که اندیکاتور آرون (Aroon) در اصطلاح به بازار خرسی معروفه

اندیکاتور آرون مشخص میکنه که آیا یک نمودار روند داره یا خیر که در صورت داشتن روند میزان قدرت آن را تخمین میزنه. زمانی که نموداری صعودی میشه در اندیکاتور آرون ، آرون بالا ، در بالای خط 50 قرار میگیره و آرون پایین در زیر خط 50 ظاهر میشه که ما به اصطلاح به آن بازار گاوی میگیم و در زمانی که روند نمودار نزولی میشه دقیقا خطوط برعکس میشه و آرون بالا زیر خط 50 و آرون پایین بالای خط 50 به نمایش در میاد که در اصطلاح به بازار خرسی معروفه

درس ۴ : اندیکاتور آرون صعودی / نزولی

در این درس، به معرفی اندیکاتور آرون بالا/پایین، بررسی پارامترها، و تفسیر آن می‌پردازیم.

اندیکاتور آرون بالا/پایین

نوع اندیکاتور: مستقل (Standalone)

اندیکاتور آرون (اندیکاتور آرون (Aroon) Aroon) توسط فردی به نام توشار چاند ابداع شد. آرون یک واژه‌ی سانسکریت به معنی "‌اولین پرتوی سپیده‌دم‌"‌ یا تبدیل شب به روز است. اندیکاتور آرون به شما امکان می‌دهد تغییرات قیمت‌های اوراق بهادار را از ترند تا محدوده‌ی معاملاتی پیش‌بینی کنید. این اندیکاتور از دو خط استفاده می‌کند: آرون بالا و آرون پایین. آرون پایین مقیاسی است که نشان می‌دهد، ستون فعلی تا چه حد به ستون پایین‌ترین کف اخیر در چند ستون گذشته نزدیک شده است. آرون بالا مقیاسی است که نشان می‌دهد، ستون فعلی تا چه حد به ستون بالاترین سقف اخیر در چند ستون گذشته نزدیک شده است. به علاوه، اسیلاتور آرون را می‌توان به این صورت تعریف کرد: اختلاف میان اندیکاتورهای آرون بالا و آرون پایین.

اندیکاتور آرون در محدوده‌ی ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند و به همراه دو سطح اضافه‌ی ۳۰/۷۰ رسم می‌شود. دوره‌ی پیش‌فرض آن ۱۴ روزه است. کارکرد این اندیکاتور به این ترتیب است که اگر اوراق بهادار در یک دوره‌ی ۱۴ روزه‌ی جدید حرکت رو به بالا داشته باشد، آرون بالا = ۱۰۰؛ وقتی اوراق بهادار در یک دوره‌ی ۱۴ روزه‌ی جدید حرکت رو به پایین داشته باشد، آرون پایین = ۱۰۰؛ وقتی در یک دوره‌ی ۱۴ روزه‌ هیچ حرکتی رو به بالا نباشد، آرون بالا = ۰؛ و در نتیجه، وقتی ظرف یک دوره‌ی ۱۴ روزه‌ی جدید هیچ حرکت رو به پایینی وجود نداشته باشد، آرون پایین = ۰ خواهد بود.

اندیکاتور آرون روش دیگری (علاوه بر اندیکاتور ADX) برای تشخیص این مسئله است که آیا بازار دارای روند یا ترند است یا خیر.

نمودار نمونه:اندیکاتور آرون (Aroon)

دوره (۲۵) – تعداد ستون‌ها، یا دوره، به کار رفته برای محاسبه‌ی این مسئله.

از لحاظ فنی، فرمول آرون بالا عبارت است از:

۱۰۰ × [(تعداد دوره‌ها) / [(تعداد دوره‌ها بعد از رسیدن به بالاترین سقف در آن زمان) – (تعداد دوره‌ها) ]]

برای مثال، یک دوره‌ی ۱۰ روزه‌ی آرون بالا را در روی یک نمودار روزانه در نظر بگیرید. اگر بالاترین قیمت در ۱۰ روز گذشته، ۶ روز پیش اتفاق افتاده باشد (یعنی ۴ روز بعد از شروع دوره‌ی زمانی)، آرون بالا برای امروز برابر است با ((10-6)/10) x 100 = 40.

نحوه‌ی محاسبه‌ی آرون پایین دقیقا برعکس است؛ یعنی به جای سقف‌های جدید، باید به دنبال کف‌های جدید بگردید. وقتی یک کف جدید مشخص شد، آرون پایین برابر است با ۱۰۰+. برای هر دوره‌ی متعاقب آن بدون وجود یک کف جدید، آرون به میزانی معادل ۱۰۰×(تعداد دوره‌ها/۱) به سمت پایین حرکت می‌کند.

فرمول آرون پایین به این صورت است:

۱۰۰ × [(تعداد دوره‌ها) / [(تعداد دوره‌ها بعد از رسیدن به پایین‌ترین کف در آن زمان) – (تعداد دوره‌ها) ]]

همان مثال بالا را ادامه می‌دهیم؛ اگر پایین‌ترین قیمت در همان دوره‌ی ۱۰ روزه، یک روز قبل (دیروز، یعنی روز نهم) اتفاق افتاده باشد، آرون پایین برای امروز ۹۰ خواهد بود.

به گفته‌ی چاند، هنگامی که آرون بالا و آرون پایین در یک حالتِ نزدیک به هم به سمت پایین حرکت می‌کنند، نشان می‌دهد یک مرحله‌ی تثبیت پیش روی‌مان قرار دارد و هیچ روند قدرتمندی مشاهده نمی‌شود. وقتی آرون بالا به زیر ۵۰ فرو برود، نشان‌دهنده‌ی این حقیقت است که روند کنونی مومنتوم صعودی‌اش را از دست داده است. به همین ترتیب، وقتی آرون پایین به زیر ۵۰ فرو برود، روند نزولی کنونی مومنتوم خود را از دست داده است. ارقام بالای ۷۰ نشان‌دهنده‌ی یک روند قوی در همان مسیری هستند که آرون بالا یا پایین در حال حرکت به آن سمت است.

اسیلاتور آرون، هنگامی که بالای صفر باشد، حاکی از آن است که یک روند صعودی در پیش است، و هنگامی که به زیر صفر برود، نشان از یک روند نزولی در آینده دارد. هر چه این اسیلاتور از خط صفر دورتر بشود، روند قوی‌تر خواهد بود.

از برخی جهات، آرون شبیه سیستم شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) جي. والدر است (و اسیلاتور آرون نیز شبیه خط شاخص میانگین جهت‌دار است). با وجود این، ساختار آرون کاملا متفاوت است. واگرایی‌های میان این دو سیستم ممکن است حاوی اطلاعات بسیار مفیدی باشند.