تست استراتژی معاملاتی

رپرتاژ آگهی؛ مفاهیم بک تست و فوروارد تست در معاملات الگوریتمی

برای اینکه بدانید استراتژی معاملاتی­ تان مناسب است یا نه باید آن را در گذشته بازار بررسی کنید.

به معنی تست کردن استراتژی معاملاتی در گذشته بازار و استخراج نتیجه از آن است. نتایجی که از این کار انتظار می­رود، عبارت‌اند از:تست استراتژی معاملاتی

• میزان سود
• میزان زیان
• درصد معاملات برنده به بازنده
• میزان سود و زیان در هر معامله
• حداکثر میزان زیان طی زمان تست و .

البته، پارامترهای بسیار بیشتری را باید در نظر بگیرند، ولی در این مقاله به این موارد بیشتر پرداخته­ ایم. برای اینکه بدانید استراتژی معاملاتی­ تان مناسب است یا نه باید آن را در گذشته بازار بررسی کنید. انجام این کار به‌صورت دستی می‌تواند خطای زیادی به همراه داشته باشد و همچنین، حوصله فراوان می‌خواهد.

در متاتریدر (4 و تست استراتژی معاملاتی 5)، ابزاری به نام Strategy Tester وجود دارد که با آن می‌توانید استراتژی کدشده خود را در گذشته بازار به‌سرعت و دقیق بررسی کنید و این ابزار، تمام گزارش‌های آماری موردنیازتان را در اختیارتان قرار می‌دهد.

همچنین، در این ابزار می‌توانید پارامترهای ورودی استراتژی خود را بهینه کنید.

بهینه‌سازی، یافتن بهترین جواب از بین جواب‌های ممکن، با توجه به محدودیت‌های مسئله است.

به دو نکته­ ی مهمی که در این تعریف وجود دارد، توجه کنید:

الف. بهترین جواب از بین جواب‌های ممکن

ب. محدودیت‌های مسئله

با مثال ساده‌ای، مفهوم کلی را برایتان توضیح می­ دهم:

فرض کنید استراتژی معاملاتی­تان فقط از یک میانگین متحرک تشکیل‌شده است و در ساده‌ترین حالت، می‌خواهید با گذر رو به بالای قیمت از میانگین متحرک، خرید کنید و هنگامی‌که قیمت میانگین متحرک را رو به پایین قطع کرد، از معامله خود خارج شوید.

در شکل بالا، فرض می‌کنیم در فلش رو به بالا (قیمت میانگین متحرک را رو به بالا قطع کرده) می‌خریم و در فلش رو به پایین (قیمت میانگین متحرک را رو به پایین قطع کرده) می‌فروشیم.

شکل زیر پارامترهای ورودی میانگین متحرک را نشان می‌دهد که دارای چهار پارامتر است:

این پارامترها مقادیر مختلفی به خود می‌گیرند؛ ولی سؤال اینجا است که کدام پارامترها برای محصول موردنظر ما بهترین هستند؟

پاسخ به این سؤال فقط وقتی معلوم می‌شود که استراتژی خود را با تمام حالات ورودی در گذشته تست کنید و بهترین جواب را برگزینید. به این کار بهینه‌سازی می‌گویند. در معاملات الگوریتمی باید به روش بک تست و بهینه سازی در سطح خیلی خوبی مسلط باشید و از خطاهای آن مطلع باشید.

خطا در بک تست که یک معامله گر الگوریتمی باید حتما از آن مطلع باشد:

مهمترین مساله در بک تست، کیفیت داده است. داده های گذشته باید با کیفیت باشد تا نتیجه ای که از آن میگیریم قابل استناد باشد. منظور من از کیفیت داده، کیفیتی بالای 97 درصد است. در زیر تصویری از یک نمونه استراتژی که در متا تریدر 5 و در گذشته بازار گرفته شده نمایش داده شده و کیفیت داده آن 100 درصد است.

یکی از مسائلی که در بک تست در نظر گرفته نمی‌شود این است که وقتی ما در گذشته بازار استراتژی خود را تست می‌کنیم، تأثیری که خود ما در بازار می‌توانستیم داشته باشیم را در نظر نمی‌گیریم و البته هنوز ابزاری هم برای این موضوع طراحی نشده و یا من اطلاعی از آن ندارم. ولی باید این نکته را بدانیم که این خطا وجود دارد. البته در بازارهایی با حجم معاملات زیاد این خطا کاهش میابد یعنی معاملات شما تأثیر چندانی بر روند بازار ندارد.

1. تأثیر spread و commission بر معاملات

یکی از موارد مهمی که در بک تست به‌صورت دستی در نظر گرفته نمی‌شود، در نظر نگرفتن تأثیر این دو عامل در نتایج معاملات است. اگر توانایی تبدیل استراتژی خود را به کد در mql5 را داشته باشید، سیستم به‌صورت اتوماتیک این موارد را در نظر می‌گیرد ولی در متاتریدر 4 این موارد در نظر گرفته نمی‌شود.

1. خطا در پیاده‌سازی معاملات الگوریتمی

اگر استراتژی خود را به‌صورت کد شده در گذشته بازار بررسی می‌کنید، باید دقت کنید که کد خود را بسیار دقیق پیاده‌سازی کنید چون خطا در اجرا، خطا درنتیجه را به دنبال دارد.

یکی از بزرگ‌ترین خطاهایی که معامله گران الگوریتمی در بک تست و بهینه‌سازی به آن دچار می‌شوند، مسئله over fit یا بهینه‌سازی بیش‌ازحد است. معامله گران مبتدی فکر می‌کنند هر چه بیشتر پارامترهای استراتژی معاملاتی را دقیق کنند، سود بیشتری نصیب آن‌ها خواهد شد. درصورتی‌که اگر شما یک استراتژی را در گذشته بسیار دقیق کنید، احتمال اینکه همان استراتژی در آینده هم نتایج مشابه گذشته بدهد را پایین می‌آورید چون همه ما میدانیم در بازار، آینده شبیه گذشته نیست.

1. انواع تفکر در تحلیل تکنیکال

به صورت کلی 2 نوع تفکر در تحلیل تکنیکال داریم:

• نفکر روندی
• تفکر بازگشت به میانگین

در تفکر روندی، معامله گر به دنبال پیدا کردن روندی در بازار است(صعودی یا نزولی) و با پیدا کردن آن در جهت روند معامله می کند.

در تفکر بازگشت به میانگین، معامله گران به دنبال پیدا کردن سقف‌ها و کف‌های قیمتی هستند و عقیده دارند قیمت همیشه به میانگین خود بازمی‌گردد. در بک تست باید بدانیم کدام تفکر و برای چه بازاری( روندی یا رنج) در استراتژی استفاده‌شده. چون در غیر این صورت جوابی که از بک تست می‌گیریم مناسب نخواهد بود.

در بک­ تست، فرض بر این بود که اطلاعات گذشته بازار را در اختیار داریم؛ ولی در فوروارد تست موضوع متفاوت است.

در فوروارد تست، ابتدا بازه زمانی تست خود را به دو قسمت تقسیم می‌کنیم که لزوماً مساوی نیستند؛ سپس، استراتژی خود را در قسمت اول بازه زمانی تست می‌کنیم و پارامترهای بهینه را به دست می‌آوریم. حال، با همان پارامترهای به‌دست‌آمده، در قسمت دوم معامله می‌کنیم و نتیجه را با خروجی قسمت اول مقایسه می‌کنیم. در حقیقت، هنگامی‌که استراتژی را در قسمت دوم بررسی می‌کنیم، فرض بر این است که از آینده خبر نداریم و با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده در گذشته، در آینده معامله می‌کنیم.

اگر نتایج به‌دست‌آمده تا حد زیادی شبیه هم بود، احتمال این زیاد است که استراتژی در آینده مانند گذشته عمل کند. دقت کنید گفتم زیاد است و درصد نگفتم. درواقع، هیچ‌کس از آینده خبر ندارد و قیمت و بازارها را نمی­ توان پیش‌بینی کرد.

تست استراتژی معاملاتی

اهمیت استراتژی معاملاتی

یکی از واجبات معامله گری در بازار مالی، داشتن سیستم معاملاتی مشخص و اجرای دقیق آن است.نداشتن سیستم معاملاتی مانند انجام حرکات تخصصی و سنگین در باشگاه بدنسازی بدون گرم کردن و داشتن اطلاعات کافی است.معامله گری که استراتژی معاملاتی ندارد، در واقع صرفا مشغول خرید و فروش نا آگاهانه سهام است.داشتن سیستم معاملاتی بهترین وسیله برای غلبه بر هیجانات بازار سهام و پیروی از آن، بازوی قدرتمند اجرایی معامله گر در پیش گیری از ضرر و زیان است.شما با داشتن سیستم معاملاتی گام های بعدی اجرایی خود را می دانید.به منظور تدوین و توسعه استراتژی معاملاتی شخصی خودتان باید مراحل زیر را طی کنید:

1) تعیین تایم فریم:

یکی از موارد اساسی در داشتن استراتژی معاملاتی شخصی، انتخاب تایم فریم مناسب شخصیت معامله گری خودمان است.بازه زمانی در نرم افزارهای معمول، از نمودارهای دقیقه ای شروع و تا نمودارهای چند هفته و یکماهه ادامه می باید که معمولا افراد با توجه به روحیات خود از یکی از نمودارهای مذکور استفاده می نمایند.

عامل مهم دیگر در نحوه انتخاب تایم فریم ها میزان زمانی است که تحلیل گر می تواند به منظور تحلیل و رصد وقایع بازار و وارد کردن سفارشات خرید و فروش خود، صرف کند.معامله گران عموما بر اساس نمودارهای مورد استفاده خود به سه دسته کوتاه، میان و بلند مدتی تقسیم می شوند.

2) تشخیص روند | دومین مرحله استراتژی معاملاتی :

همواره توجه داشته باشید، که تشخیص روند با تشخیص نقاط کف و سقف بازار کاملا متفاوت بوده و عمدتا معامله گرانی که بدنبال تشخیص کف و سقف های بازار هستند، در سردرگمی به سر برده و معاملات نا موفقی را پشت سر می گذارند.بهتر است با بررسی نقاط شکل گیری نقاط کف و سقف نمودار، روند غالب بر بازار را تشخیص دهید.

در کنار این مدل تعیین روند با استفاده از تشخیص نموداری، می توانید از ابزار تکنیکالی نظیر اندیکاتور، میانگین متحرک و… استفاده کنید تا مهر تاییدی بر روند تشخیص داده شده باشد و اعتبار تحلیل مذکور افزایش یابد. همیشه به یاد داشته باشید، معامله در جهت روند جاری بازار از استرس و هیجان شما کاسته و موجب می شود معاملات قدرتمندتری داشته باشید.

3) تعیین میزان ریسک و پاداش:

تعیین میزان ریسک و پاداش یک معامله می تواند از مهم ترین الزامات داشتن استراتژی معاملاتی موفق باشد.تا زمانی که شما نتوانید سطح قابل قبولی از ریسک و بازده را برای معاملاتتان در نظر بگیرید، احتمالا کیفیت و نتایج معاملاتی مناسبی را تجربه نخواهید کرد.برای تعیین نسبت های سود و زیان می توانید بر اساس نمودار یا میزان حجم پول در خطر، استفاده نمایید.بطور کلی هدف این مبحث آن است که شما با رسیدن به حد سود یا حد ضرر برنامه و روش خروج از معامله خود را بدانید.

4) مدیریت سرمایه:

به باور تست استراتژی معاملاتی برخی روانشناسان و مربیان معامله گری این مهم ترین بخش معامله گری موفق است.شما باید قبل از ورود به هر معامله میزان سرمایه ای که می خواهید با آن معامله کنید و مقدار پولی که توان از دست دادن آن را دارید بدون اینکه مجموع سرمایه و آینده کاریتان به خطر بیفتد را محاسبه کرده باشید.خاصیت این کار این است که از استرس و تشویش معامله گران کاسته و همچنین از سرمایه معامله گران محافظت می کند تا همه سرمایه شان را روی یک معامله به خطر نیندازند.در قالب این مطلب می توان به روش هایی چون خرید پله ای هم اشاره نمود که با استفاده از ورود چند مرحله ای، ریسک معاملات شما را کاهش می دهند.در مورد خرید پله ای حتما مد نظر داشته باشید که عدم روحیه پذیرش ضرر و زیان موجب می شود تا شما رویکرد مدیریت سرمایه خود را از فراموش کرده و از حالت تعادل خارج شوید.

تعیین نقاط ورود و خروج:

پس از تعیین موارد مذکور باید سبک ورود و نحوه خروج از معامله را تعیین کنید.برای ورود به معامله متدهای مختلفی توسط معامله گران استفاده می شود که عمدتا روش های تکنیکالی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.نقطه ورود و خروج تکنیکالی بطور مثال می تواند تقاطع یک اندیکاتور در سطوح پایین و بالایی و در رنج اعداد خاصی از مقدار اندیکاتور باشد و یا سایر روش های غیر تکنیکالی می‌تواند مثلا بر مبنای تغییرات عدد P/E باشد.

یا بطور مثال می توانید از اعداد رند یا سطوح استاتیک و داینامیک برای خرید و فروش استفاده نمایید.فراموش نکنید که تعیین نقطه ورود فقط بخشی از پیاده سازی استراتژی معاملاتی در راستای ورود به معامله می باشد و با ترکیب استراتژی ورود با موارد فوق الذکر، نقطه ورود بهینه بدست می آید.لازم به ذکر است که به منظور افزایش سود و کاهش ریسک معاملاتتان می توانید از روش پله ای برای خروج از معامله نیز استفاده نمایید.

تست استراتژی معاملاتی:

پس از تکمیل جزئیات فوق و داشتن یک سیستم معاملاتی همه جانبه، باید سراغ تست سیستم خود بروید.تست استراتژی معاملاتی، در دو دوره زمانی گذشته و حال باید اتفاق بیفتد.بخشی از بهینه سازی و افزایش کارایی سیستم طی دوره تست اتفاق می افتد، زیرا شما با تست واقعی سیستم بر اساس دیتای واقعی بازار بسیاری از مشکلات سیستم خود را متوجه می شوید.با انجام درست مراحل فوق می توانید پس از مدتی تلاش و فعالیت به سیستم معاملاتی خود دست یابید.

بک تست

برای برخی افراد، سرمایه گذاری در بازار سهام ممکن است خطرآفرین باشد. اما افرادی که سال هاست در این بازار سرمایه گذاری می کنند می دانند که با راهکارهای خاص می توان از این بازار درآمد زیادی به دست آورد. Backtest یکی از نرم افزارهای معاملاتی عالی است که به معامله گران کمک می کند تا قبل از انجام آن، استراتژی معاملات را بررسی کنند. سایت ساخت اکسپرت اختصاصی چارت گجت

همه معامله گرانی که سود بالایی در بازار سهام دارند، استراتژی معاملاتی خود را دارند. اما برخی دیگر از یک ربات برنامه ریزی شده برای اجتناب از انجام دستی این استراتژی استفاده می کنند. Expert یکی از این ربات های استراتژیک است.

با تمام این تفاسیر افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند می توانند به روش های مختلف بک تست انجام دهند و سپس سرمایه گذاری کنند. بک تست تست استراتژی معاملاتی ها به دسته های مختلفی تقسیم می شوند که یکی از آنها بک تست استراتژی معاملاتی و دیگری بک تست تخصصی است.

برخی از این تست های برگشتی به صورت خودکار و برخی دیگر به صورت دستی بررسی می شوند. که در این مقاله قصد داریم به آن اشاره کنیم. برای کمک به معامله گران به راحتی یک استراتژی معاملاتی طراحی کنند.

انواع روش های بک تست موجود در بازار

تقریباً همه معامله گران خودکار همیشه به دنبال بررسی عملکرد داده های تاریخی بازار سهام قبل از استفاده از یک متخصص هستند. در حالی که سایر معامله گران و معامله گران تمایل دارند از این روش برای آزمایش استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنند.

حتی باید بگوییم که این معامله‌گرانی که از سیستم خودکار استفاده می‌کنند، می‌توانند از تمام استراتژی‌های معاملاتی خود نسخه پشتیبان تهیه کنند و نتایج را ببینند. اما آیا می دانید چند بک تست انجام می شود؟ راه های مختلفی برای یک معامله گر در مورد تست های پشتی دستی وجود دارد.

یکی از ساده ترین راه ها استفاده از نرم افزار بک تست است. به این ترتیب نرم افزار به معامله گر اجازه می دهد تا عملکرد استراتژی خود را به خوبی دنبال کند. علاوه بر این نرم افزار تست قابلیت در نظر گرفتن تمامی فاکتورها، قوانین کارگزاری و اسپردها را دارد.

اما در کل برای اینکه بتوانید از این نرم افزار استفاده کنید باید هزینه زیادی بپردازید. اما یک روش کم هزینه تر وجود دارد که به آن تست برگشت دستی می گویند. این تست به دلیل هزینه کم مورد استفاده معامله گران قرار می گیرد.

نحوه پشتیبان گیری دستی از یک استراتژی معاملاتی

در مدل معاملاتی، آزمایش استراتژی می تواند مهم باشد. زیرا با استفاده از این روش، معامله گر قادر است تصمیم درستی برای سرمایه گذاری در شرکت بگیرد. در روش بک تست استراتژی معاملاتی، بهتر است روش دستی را انتخاب کنید.

لازم نیست تمام فضای هارد دیسک خود را به این ترتیب پر کنید. شما فقط می توانید اطلاعات مورد نیاز خود را دانلود کنید. به عنوان مثال، اگر می خواهید استراتژی معاملاتی خود را فقط در یک زمان روزانه آزمایش کنید، دانلود اطلاعات فریم زمانی برای یک دقیقه بی فایده است.

پس از انجام تست پشتیبان باید از کامل و کافی بودن اطلاعات خود مطمئن شوید. پس از بررسی اطلاعات کامل، بهتر است ابتدا قیمت را از نقطه شروع برگردانید. حتما به خاطر داشته باشید که تست بک تست دستی نیاز به استفاده از میانبرهای زیادی دارد.

مطمئن شوید که برای هر یک از استراتژی های خود بیش از 100 بک تست کنید. حتی می توانید از تراکنش های الگوریتمی خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. برای اینکه عملکرد استراتژی را به خوبی و با دقت بیشتری مشخص کنید، لازم است یک حساب فرضی برای خود اعمال کنید.

شاید بسیاری از این روش ها ساده و خسته کننده به نظر برسند، اما انجام هر یک از این روش های پس آزمون تا انتها می تواند به معامله گر کمک کند تا استراتژی مثبت و سودآور را از استراتژی منفی و مضر جدا کند. . پس از آن معامله گر با انتخاب استراتژی مناسب می تواند در بازار مورد نظر سرمایه گذاری کند.

نحوه پشتیبان گیری از یک استراتژی معاملاتی

گزینه های زیادی در همه پلتفرم های مختلف وجود دارد که می توان از آنها نسخه پشتیبان تهیه کرد. تنها پس از انجام این کار، به راحتی می توان از استراتژی مورد نظر نسخه پشتیبان تهیه کرد. تا اطمینان حاصل شود که عملکرد آن مناسب است.

برای بک تست از یک متخصص، ابتدا باید آن را باز کنید. اکنون باید بازه زمانی و ارز مورد نظر را که می خواهید از آن تست بک تست بگیرید، مشخص کنید. می توانید وارد پنجره تخصصی شوید و گزینه های مورد نظر خود را از آنجا انتخاب کنید. سپس بازه زمانی مورد نظر را در چک باکس انتخاب کنید.

حتی می‌توانید از جفت ارزهای دیجیتال مانند یورو و دلار در 15 دقیقه پشتیبان‌گیری کنید. حتما در نظر داشته باشید که در این روش به دست آوردن اطلاعات کامل بودن تاریخچه قیمت بسیار مهم است. تا وقتی که سطلی که ازش می گیری کیفیت بالای 90 درصد داشته باشه.

برای اینکه نتیجه آزمون برگشتی دقیق تر باشد، بهتر است از داده های یک دقیقه ای استفاده و نسخه پشتیبان تهیه کنید. بدون شک این امر می تواند فضای زیادی را در هارد دیسک اشغال کند که به نوبه خود منجر به اختلال در سایر نرم افزارهای سیستم شما می شود.

بنابراین برای پشتیبان گیری از استراتژی های مختلف خود، باید یک روش عالی پیدا کنید.