اسیلاتور

اسیلاتورها

اسیلاتورها ابزاری هستند که در پایین چارت های مالی مشاهده میشوند و برای تصمیمات معاملاتی به معامله گران کمک های شایانی میدهند.اسیلاتورها ابزاری هستند که به معامله گر این امکان را میدهند که در زمان هایی که دیگر ابزار کارایی خود را از دست میدهند و دوره های تثبیت بازار بتوان تصمیمات مناسب اتخاذ نمود.از سوی دیگر اسیلاتورها این امکان را به معامله گر میدهند که از رو به پایان بودن جنبش یک اسیلاتور روند مطلع شوند.گونه های متفاوتی از اسیلاتور ها وجود دارد که هرکدام بر اساس سیستم های معامله گران کارایی خاص خود را دارند.قانون کلی که برای اسیلاتور ها وجود دارد و بسیاری از فعالان بازار هم به آن واقف اند به این صورت است که سعی میکنند با کمک نواحی خاص اسیلاتور خستگی و احتمالا اتمام روند جاری را حدس بزنند.بعضی از اسیلاتور ها مناطقی به نام اشباع خرید و فروش دارند که میتوان از آنها برای احتمال دادن به پایان یک روند کمک گرفت. قانون کلی که برای تفسیر اسیلاتور ها وجود دارد به این صورت است کهسعی میکنیم تعدادی از اسیلاتور های معروف را در این تاپیک بررسی نماییم:

شاخص قدرت نسبی

در محاسبات روزانه از میانگین های 14 روزه استفاده میشود.در محاسبات هفتگی از 14 هفته و…..در فرمول فوق RS یا قدرت نسبی عبارت است از حاصل تقسیم میانگین رشد بر میانگین کاهش.منظور از روزهای مثبت روزهایی است که قیمت رشد داشته و روزهای منفی روزهایی که قیمت کاهش داشته.در rsi دو عدد 30 و 70 وجود دارد که اگر به فرض قیمت پایین 30 باشد میگوییم در ناحیه اشباع فروش قرار داریم (یعنی روند نزولی خسته شده و آماده برای تغییر میباشد)و اگر بالای 70 باشیم هم میگوییم وارد ناحیه اشباع خرید شده ایم و بازار آماده تغییر در جهت عکس میباشد.

استفاده ای که میتوان از RSI نمود به اسیلاتور این صورت است که میتوان نواحی پر پتانسیل تغغیر روند را حدس زد و استفاده معاملاتی برد(به فرض شکست یک خط روند میتواند سیگنال خوبی برای ما باشد)

استوکاستیک

اسیلاتور محبوب دیگری میباشد که اولین بار توسط جرج اسیلاتور لین معرفی شد. فلسفه استوکاستیک به این صورت میباشد که قیمت های پایانی در حالت افزایشی تمایل دارند که به سمت بالاترین قیمت دوره و در حالت کاهشی به سمت پایین ترین قیمت دوره بروند.هدف این است که در یازه ی زمانی که قیمت های پایانی فعلی با قیمت های پایانی در آن بازه ارتباط دارند را تعیین کنیم.برای این اسیلاتور اعداد مختلفی استفاده میشود که 14 3 3 محبوبتر میباشد.

حرف C نشان دهنده ی آخرین قیمت پایانی میباشد. L14 کمترین قیمت برای 14 دوره قبل و H14 بالاترین قیمت برای 14 دوره قبل میباشد.(14 دوره میتواند روز هفته ماه ساعت و …. باشد)این اسیلاتور از دو خط تشکیل شده است که K% و d% نام دارند و تقاطع آنها میتواند سیگنال خرید تلقی شود.نواحی اشباع خرید و فروش بالای 80 و پایین 20 میباشد.

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)

اندیکاتور محبوب مکدی به وسیله گرالد اپل معرفی شده استاین اندیکتور به صورت میله هایی دیده میشود که حاصل اختلاف دو مووینگ اورج 12 و 26 میباشند(اکسپوننشال)و خطی نیز در آن بچشم میخورد که خط سیگنال نام دارد.اگر میله ها بالای خط 0 باشند فاز بازار مثبت و اگر پایین خط صفر باشند فاز بازار منفی است.کراس خط سیگنال و میله ها و همینطور تغییر فاز میله ها میتواند سیگنال تلقی شود.

در پایان باید گفت که اسیلاتورهای بیشماری در نرم افزار متاتریدر وجود دارند اما این 3 اسیلاتور از محبوبیت زیادی بین معامله گران برخوردار میباشند.

استفاده از اسیلاتور استاکستیک

اسیلاتور استاکستیک یک اندیکاتور نیروی حرکت یا مومنتوم است که برای تعیین دقیق معکوس های روند بالقوه در معاملات فارکس اسیلاتور به طور گسترده ای استفاده می شود. این اندیکاتور با مقایسه ی قیمت بسته شدن با محدوده ی معاملات در طی یک دوره ی زمانی معین، نیروی حرکت را اندازه گیری می کند.

استاکستیک روی نمودار، از دو خط اسیلاتور تشکیل می شود: خود اندیکاتور که با %K نشان داده می شود و یک خط سیگنال که مووینگ اوریج ساده ی سه روزه ی %K را منعکس می کند و به آن %D گفته می شود. وقتی این دو خط تلاقی پیدا می کنند، نشاندهنده ی این است که یک تغییر روند در راه است. برای مثال، در نموداری که نشاندهنده ی یک روند صعودی برجسته است، یک حرکت نزولی خط سیگنال را قطع می کند و نشان می دهد که آخرین قیمت بسته شدن نسبت به سه دوره ی قبل، به پایین ترین پایین دوره ی قبل نزدیک تر است. پس از یک افزایش قیمت پایدار، افت ناگهانی به پایین ترین انتهای محدوده ی معاملات نشاندهنده ی این است که حرکت صعودی دارد قدرتش را از دست می دهد.

مانند هر اسیلاتور مومنتوم با دامنه ی محدود، مثلاً RSI و ویلیامز %R، استاکستیک برای تعیین شرایط اشباع خرید و فروش بازار یا اوربات و اورسولد قابل استفاده است. با دامنه ای از 0 تا 100، اسیلاتور استاکستیک شرایط اوربات را با اعدادی بالای 80 و شرایط اورسولد را با اعداد زیر 20 نشان می دهد. تلاقی هایی که خارج از این محدوده ها رخ می دهند، سیگنال هایی بسیار قوی در نظر گرفته می شوند. بسیاری از معامله گران سیگنال های تلاقی خارج از این محدوده را نادیده می گیرند.

نحوه ی استفاده از اسیلاتور استاکستیک در فارکس
تا این جای درس اطلاعات جامعی در خصوص این اندیکاتور تحلیل تکنیکال یاد گرفتید و متوجه شدید که این اسیلاتور به شما کمک می کند تا تعیین کنید که یک روند ممکن است کجا پایان یابد. حالا اگر دوست دارید ببینید این اسیلاتور از چه نظریه ای پیروی می کند، به خواندن ادامه دهید.

• در طول یک روند صعودی، قیمت ها با قیمت بسته شدن دوره ی قبل برابر یا بالاتر از آن هستند.
• در طول یک روند نزولی، قیمت ها مایلند برابر با یا کم تر از قیمت بسته شدن دوره ی قبل باشند.

این اسیلاتور مومنتوم ساده، در سال 1950 توسط جورج لین ساخته شد تا مومنتوم قیمت را اندازه گیری کند. اگر راکتی را تصور کنید که دارد به هوا پرتاب می شود، باید قبل از اینکه خاموش شود کند شود. مومنتوم همیشه قبل از تغییر دادن قیمت، جهت را تغییر می دهد. همانطور که در بالا گفتیم، این اسیلاتور برای اندازه گیری درجه ی تغییر بین قیمت ها و پیش بینی ادامه ی مسیر فعلی روند از یک مقیاس استفاده می کند. دو خط استاکستیک شبیه به خطوط مک دی هستند؛ به این معنی که یکی از دیگری سریع تر است.

اسیلاتور استاکستیک در معاملات فارکس
همان طور که می دانید، این اسیلاتور به ما می گوید که بازار اوربات است یا اورسولد. وقتی خطوط استاکستیک بالای 80 باشند، (نقطه-خط قرمز در نمودار بالا)، به این معناست که بازار اوربات است. وقتی خطوط استاستیک از 20 پایین تر باشند (نقطه-خط آبی)، به این معناست که بازار اورسولد است. به عنوان یک قاعده ی کلی، وقتی بازار اورسولد باشد می خریم و وقتی اوربات باشد می فروشیم.

به نمودار ارز بالا نگاه کنید. می بینید که بازار برای مدتی در شرایط اوربات بوده است. بر اساس این اطلاعات، می توانید حدس بزنید که قیمت به کجا خواهد رفت؟

اگر حدس می زنید که بازار می افتد، دقیقاً حق با شماست. زیرا بازار برای مدتی نسبتاً طولانی در شرایط اشباع از خرید بوده است، به سرحد رسیده و معکوس اتفاق افتاده است. تا این جا اساس اسیلاتور استاکستیک فارکس را به خوبی یاد گرفته اید. خیلی از معامله گران بازار فارکس با روش های مختلفی از اسیلاتور استاکستیک استفاده می کنند اما هدف اصلی این اندیکاتور این است که به ما نشان بدهد شرایط بازار در کجا اوربات یا اورسولد (اشباع از خرید و فروش) می شود. با تمرین و توجه و داشتن برنامه و همراهی اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر، یاد می گیرید که از اسیلاتور استاکستیک استفاده ای کاملاً شخصی و متناسب با سبک معاملاتی خود داشته باشید.

چگونگی پیدایش اندیکاتور یا بطور دقیق تر اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک یک نوسان ساز تصادفی می باشد که توسط جورج لین در اواخر دهه ۱۹۵۰ ابداع و ساخته شد. جورج لین آن را این گونه برنامه ریزی نمود که ، اسیلاتور استوکاستیک در یک بازه زمانی که به طور معمول در یک دوره ۱۴ روزه می باشد مکان قیمت بسته شدن سهام را در ارتباط با دامنه بالا و پایین قیمت سهام ارائه می دهد.

لین این موضوع را نیز بارها اعلام کرد که اسیلاتور استوکاستیک، پیرو سرعت یا حرکت قیمت می باشد و از خود قیمت یا حجم و یا موارد مشابه پیروی نمی کند. لین همچنین به موضوع دیگری نیز اشاره کرد که به طور معمول، حرکت یا سرعت قیمت سهام قبل از تغییر قیمت خود تغییر خواهد کرد بنابراین هنگامی که این اندیکاتور واگرایی های صعودی یا نزولی را نشان می دهد، می توان از اسیلاتور استوکاستیک برای پیش بینی معکوس روند در آنجا استفاده کرد.

این یک نوع از اولین سیگنالی می باشد که لین شناسایی کرده است که بدون شک مهمترین سیگنال تجاری در اسیلاتور استوکاستیک می باشد. لین همچنین از اسیلاتور استوکاستیک برای شناسایی تنظیمات بازار صعودی (گاوی) و بازار نزولی (خرسی) استفاده کرده است تا بتواند روند معکوس آینده را بخوبی پیش بینی نماید البته این کار با در نظر گرفتن محدوده های سطوح اشباء خرید و اشباء فروش بسیار مفید تر می باشد.

فرمول محاسباتی اسیلاتور استوکاستیک

• C برابر است با: جدیدترین قیمت بسته شده
• L14 برابر است با: پایین ترین قیمت معامله شده در ۱۴ دوره از قیمت قبلی
• H14 برابر است با: بالاترین قیمت معامله شده در ۱۴ دوره از قیمت قبلی
• ٪ K برابر است با: مقدار فعلی اسیلاتور استوکاستیک می باشد که بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ اسیلاتور در حال نوسان است.

• L3 برابر است با: پایین ترین قیمت معامله شده در ۳ دوره از قیمت قبلی
• H3 برابر است با: بالاترین قیمت معامله شده در ۳ دوره از قیمت قبلی

به صورت رایج خط D% میانگین متحرک ۳ دوره ای خط K% می باشد که البته این امکان را برای خط D% می توان در نظر گرفت که دوره های زمانی دیگر مانند ۵ ، ۷ و یا بیشتر برای آن نیز می توان انتخاب شود. به کمک این روابط می توان نوعی از اسیلاتور استوکاستیک را بدست آورد که آن را استوکاستیک سریع تر (Fast Stochastic) و یا آرام تر (Slow Stochastic) می نامند.

بیشتر معامله گران از استوکاستیک آرام یا آهسته استفاده می کنند به این علت که اطمینان و اعتبار بیشتری نسبت به سایر حالات دارا می باشد. استوکاستیک صاف از سه میانگین متحرک استفاده می کند در حالی که استوکاستیک سریع از دو میانگین متحرک اول و استوکاستیک آرام یا آهسته نیز از دو میانگین متحرک دوم استفاده می کند. این نکته نیز قابل ذکر می باشد که گاهی اوقات ٪K را به عنوان اندیکاتور سریعتر و D% را به عنوان اندیکاتور کند تر با دوره ۳، برای میانگین متحرک ٪K در نظر گرفته می شود .

نظریه کلی اسیلاتور استوکاستیک

نظریه کلی و عمومی که به عنوان پایه و اساس اسیلاتور استوکاستیک عمل می کند این است که در یک روند صعودی در بازار، قیمت های جدید، نزدیک به بالاترین قیمت تشکیل می شوند و در یک بازار که روند نزولی دارد قیمت های جدید، نزدیک به پایین ترین قیمت ها تشکیل خواهد شد. بنابراین سیگنالهای معامله هنگامی ایجاد خواهد شد که ٪K از یک میانگین متحرک سه دوره ای یا همان ٪D عبور کند.

تفاوت بین اسیلاتور استوکاستیک آهسته و سریع اسیلاتور در این است که ٪K آهسته تر دارای یک دوره کند شده ٪ K 3 است که هموار سازی داخلی ٪ K را کنترل می کند. تنظیم دوره هموار سازی به ۱ ، معادل ترسیم نوسانگیر سریع تصادفی است.